期货保证金计算(比例和公式)

发布时间:2020-02-18 21:43
原文标题:期货保证金计算(比例和公式)

 在期货市场,交易者可以开始交易而不需要在开始时支付全部金额,并且可以根据期货保证金比率计算,因此只需要支付少量的金额作为保证金额,以便交易可以获得他想要的东西。稍后付款会很好,然后小编就会找到每个人的相关信息。

期货交易实行保证金制度。什么是保证金?常常有人把股票和期货的交易资金混淆,对于很多期货交易入门者来说,保证金确实有点难以理解。

那么到底怎么认识期货保证金?

一、股票与期货的交易资金的区别

股票

股票是实缴资本投资,一般都是按实缴资本来买卖股票,自己有多少钱就买多少股。

期货

期货买方和卖方只需要按照其所买卖期货合约价值的一定比率(通常为 5%-15%)缴纳资金,用于结算和保证履约。

期货保证金通俗地说,就类似于定金。比如,老王找中介买房子,已经和房子产权人老李约定好了房子价格为500万,但是老王需要先交10万元的定金,卖方老李收了定金后,双方正式进入买卖流程,买方老王享有了按照双方约定的价格(500万)买入这套房子的权利。因此,简单来讲,保证金就相当于为了日后交割商品所支付的预付款,其作用相当于杠杆,让客户可以用少量资金做大生意,称为以小博大。

二、期货保证金的计算

期货交易保证金:期货交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。

假设某投资者7月10日买入开仓3手豆粕1909合约,交易单位为10吨/手,最低交易保证金比率为5%,买入时价格为2765元,则投资者至少需要准备多少资金呢


  保证金计算

  在交易平台中,所需保证金均以美元结算。在迷你账户的情况下,使用10K基础货币的单手交易。如果杠杆比率为200:1,则需要10,000/200=50个基本货币单位。将货币的当前美元价格乘以开设第一个头寸所需的保证金。

  保证金金额将随市场价格的变化而相应变化(前一美元货币组合除外)。例如,某一时期的汇率为EUR/USD1.3182,GBP/USD1.8986,AUD/USD0.7892是迷你。账户交易所需的保证金显示在下表(10K账户)中。:同样,标准账户(即100K)交易所需的保证金是上表中金额的10倍,依此类推。以上数据仅供参考。请参考平台的实际计算。

  保证金比例

  所谓比例保证金是指按合同价值固定比例动态计算的期初保证金,即保证金按下列公式计算:期初保证金=股指期货头寸×合约乘数×保证金比率×销售数量,其中合约乘数表示1个指数点值相当于。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。

  比例保证金制度是市场发展的一种趋势,因为期货公司和交易所的风险总能保持在一定水平,而固定保证金制度不符合这些要求。如果固定保证金制度是为了确保交易所和期货公司的风险始终在可控和可接受的范围内,那么只有当原始保证金设定得足够高以使指数波动在最高预期水平时,客户的保证金才是仍然不低于一个数量级(例如,6%)。但是,当指数处于较低水平时,市场资金的利用率较低,导致市场效率下降。这个问题的解决方案是交易所根据指数水平调整固定保证金的规模,但这涉及新的效率问题,因为在保证金水平降低后,指数迅速上升到更高水平,迫使交易所将在短期内再次调整。交易所频繁调整保证金与计算机基于固定比率计算保证金之间没有太大差异。

  实际上,期货保证金是按照一定比例少量交易,可以参与交易。目前,部分地区不同商品的期货保证金比例也不同。没有完全统一的规定。我希望小编带来的相关信息能够帮助大家。

结算准备金是指交易所会员单元(期货公司就是交易所会员单位)为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金,由交易所会员按固定标准向交易所缴纳,为交易结算预先准备的资金。结算准备金的最低余额由交易所决定。

与我们普通投资者相关的就是交易保证金,所谓交易保证金是指按照合约价值以固定比例计算的开仓保证金,每手的交易保证金按照下式计算:

交易保证金=开仓价格×每张合约交易单位×保证金比例

以燃油为例:

开仓价格就是交易所的实时行情价格



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